کتاب تحلیل پرتفوی

توضیحات

تحلیل پرتفوی مقدمه ای از سنجش ریسک و بازده

پیشگفتار نویسنده کتاب تحلیل پرتفوی : ضمن آشنایی با یک سری از مباحث مربوط به صنعت بانکداری،

فهمیدم که روش ها و اصطلاحات علمی زیادی وجود دارد که جنبه های بازارهای مالی را توصیف کرده، به طوری که
بکارگیری این مفاهیم در امور مالی قدمت علمی زیادی دارد. در فعالیتهای روزانه صنعت مالی اغلب
متوجه نمیشویم که مفاهیم ریاضی کاربرد دارند. بکارگیری ریاضیات از طریق دستکار یهای ریاضی
پایه مانند افزودن موقعیت یک حساب یا محاسبه بهره پرداختی به مسائل پیچیده در سرمایهگذاری
سری زمانی یا بهینهسازی پرتفو ی متغیر است. به اعتقاد من، رابطه بین علم و ریاضیات مالی به ویژه
در تحلیل پرتفوی مشهود است. نشان دادن این واقعیت یکی از اهداف کتاب حاضر است. در صنع ت
مدیریت دارایی سنتی با جمله هایی مانند ” من یک تمرین کننده هستم؛

من نیازی به نظریه انتزاعی ندارم” روبرو شدم. با استفاده از تحلیل پرتفوی، قصد دارم توضیح دهم که چرا مفاهیم مبتنی بر
ریاضیات میتواند روند تصمیمگیری تمری نکنندگان انجمن مالی را تقویت کند. علاوه بر این،
رویکردی که در اینجا توصیف میشود به استانداردسازی اصطلاحات کمک کرده و کاربرد مختصر ی
از آن را فراهم میکند.
مفاهیم بازارهای مالی توسط دادهها غرق میشوند . به عبارت دیگر، آنها به معنای واقعی کلمه
به طور مستمر ایجاد میشوند. در تحلیل پرتفوی، ترکیب و تلفیقی داده ها جنبه مهمی است.
میخواهیم به این سؤال که”چه اطلاعاتی در تحلیل پرتفوی مربوط است؟”

پاسخ دهیم و ارقامی را که برای ارزیابی پرتفوی خاص استفاده میشود را توضیح دهیم .

در این کتاب، مفاهیم اساسی تحلیل پرتفوی با استفاده از نماد ریاضی ارائه شده است.

برای مفاهیم و ایده های پیشرفت هتر، نمایش خود را به توصیف بصری محدود میکنیم. این کتاب نه تنها مطالب متعارف بلکه برخی از مباحث پژوهشی
جاری را در تحلیل پرتفوی ارائه میدهد. همچنین برای مطالعه بیشتر به ادبیات مربوطه مراجعه
میکنیم. از آنجایی که رویکرد کتاب مستقل از حرکت و استنتاج بازار است،

از اینرو به ما این امکان را میدهد تا اصول اساسی را با شفافیت بیشتر و دقیقتری توصیف کنیم. علاوه بر این، فقط
ضرور یترین ابزارها جهت توصیف مطالب نشان داده میشود و تعاریف کاربردی و موردی مفاهیم
خاص ریاضی با تصاویر شهودی ارائه میشود.

ولفگانگ مارتی

 

 

جهت خرید کتاب و هرگونه سوال

با ایدی @arvannashr در تلگرام یا تماس تلفنی به خط ثابت 02166962850 میتوانید با ما در ارتباط باشید

و مستقیما استعلام قیمت و راهنمایی بگیرید. می توانید به راحتی این کتاب

به ترجمه: میثم کاویی – سید فخرالدین فخر حسینی را از انتشارات آرون تهیه نمایید.